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股票期權轉倉的風險-2022-09-30

期權教室主筆:杜嘯鴻


Short Put要轉倉Rolldown,這是正常過正常,

但在如此的熊市狀態,大家就要小心,

因為市況看的不是時間,是行使價,

也就是說,到價就有機會被行使。

昨天結算,期權行使達275億,非常誇張,

上週策略堂已提及這個問題,現舉例388

昨天的行使包括,最低是230,應該是Long Call,

不過只有100股,也就是只有一張,

而最高則是630,應該是Long Put,有16,500股 也就是165張,

結算日是自動行使,也是正常。

如今天《信報》專欄『期權教室』的文章

“股票期權轉倉的風險”的文中提及,

目前的港股是一個痛苦的市,這段時間我們只能守,

此刻是10多年的低潮期,也是我們的準備期。

美股昨天大跌458點,不過ADR無跟,反彈17點報17183點,

這種現象不知是否痛苦期的晚期。

























































































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